Free optioner data

Historisk analys av optioner och aktiedata januari 2004 för närvarande. Amerikanska aktier, index, ETF och företagsaktioner. Funktioner Besök Market Data Express Använd Livevols omfattande data erbjudanden för backtesting och skapa blackbox algoritmer. Oavsett om det är prissättning, nivå II-utväxlingsskillnader, beräkningar och greker, flerbensstrategier, räntesatser eller prissättningsledningar Livevol Data Services kan ge all information för att stödja din beslutsmotor från backtesting till produktion. Granulär: 1 minuters alternativ och lagerintervall med öppen, hög, låg, nära, volym, bud, fråga, beräkningar. Beräkningar: Implicit Volatilitet, Grekland och IV Index Beräkningar för varje intervall. Time Amp Sales: Varje aktie - och optionshandel från januari 2004 till nu. Tillgänglig: Lagrad i textfiler med kommaseparerade värden, fält som ställts in för direktlast i standarddatabaser. Komplett: Förutom handel och citatuppgifter, erbjuder Livevol resultat, utdelning, symbolbyte och avkastningskurva som stödjer data. Varje dag producerar Livevol 10 filer som registrerar optionsdata för varje alternativ underliggande och 3 filer med egenkapitaldata för alla underliggande symboler. Företagsaktionsdata tillhandahålls i enhetliga filer med data för alla underliggande. Alternativ Quotes Tid, Rot, Utgång, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underliggande bud, Underliggande fråga, x av utbyten Alternativ Beräkningar Tid, Rot, Utgång, Strike, OptionType , Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underliggande bud, Underliggande fråga, Underförstått underliggande pris, Aktiv underliggande pris, Implicit volatilitet, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho Option Trades Tid, Sekvensnummer Rutt, Utgång, Strike, OptionType, Exchange ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x av utbyten Alternativ IV Index Tid, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, Ex PirateIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date Equity Quotes Tid, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk Trades och Quotes (TAQ) Livevol erbjuder också den fullständiga inspelade historiken om eget kapital och alternativ kryssdata inklusive API för att simulera realtidsuppspelning. Be Livevol-laget för ytterligare information. Toppberäkningsmetodik Livevol tillämpar en enhetlig beräkningsmetodik både i levande och historiska dataset för att ge maximal överensstämmelse mellan backtest och realtidsapplikationer. Kostnaden för bäringångar (räntor, utdelningar) bestäms av en statistisk regressionsprocess baserad på levande marknadsinformation, som periodiskt omvärderas. Dessa insatser säkerställer en exakt modellmodellutvärdering, mätt genom konvergerad avvikelse av samtal och medför implicita volatiliteter. Kostnaden för bär som projiceras från dessa ingångar jämförs med de som indikeras av optionsalternativen från varje option som löper ut. Om räntorna skiljer sig avsevärt och alternativets spridningar för denna utgång är tillräckligt smala, underförstått de implicita räntorna standardinmatningarna. Detta säkerställer att de olika utdelnings - och ränteantagandena på marknaden tillämpas konsekvent på optionsmodellberäkningarna. Livevol beräknar volatilitetsindex historiskt och i realtid i sju tidsramar: 30, 60, 90, 120, 180, 360 och 720 dagar. Livevol volatilitetsindex beräknas med hjälp av ett vägt genomsnitt av de implicita volatiliteterna för alternativ som löper ut före och efter den angivna tidsramen. Som ett exempel, för Livevols 30-dagars beräkning, som kallas IV30trade, skulle underförstådda volatiliteter från alternativ som löper ut om 15 dagar kombineras med linjär interpolering med alternativ som löper ut inom 45 dagar för att representera hur den genomsnittliga 30-dagars volatiliteten uppträder. Beräkningen betonar den implicita volatiliteten hos alternativen för pengarna. En mängd olika viktningstekniker hjälper till att säkerställa att eventuella ovanliga spridningar på ett visst alternativpar eller annan ovanlig marknadsaktivitet inte påverkar indexet otillbörligt. Alternativ inom 8 dagar efter utgången är uteslutna från viktningen. Top 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker för standardiserade alternativ (ODD). Kopior av ODD finns tillgängliga från din mäklare, genom att ringa 1-888-OPTIONS eller från Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Informationen på denna webbplats tillhandahålls enbart för allmän utbildning och Informationsändamål och därför bör inte betraktas som fullständigt, exakt eller aktuellt. Många av de diskuterade frågorna är föremål för detaljerade regler, föreskrifter och lagar som bör hänvisas till för ytterligare detaljer och är föremål för ändringar som kanske inte återspeglas i webbplatsinformationen. Inget uttalande på webbplatsen ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Inkluderandet av icke-CBOE-annonser på webbplatsen ska inte tolkas som en godkännande eller en indikation på värdet av någon produkt, tjänst eller webbplats. Villkoren reglerar användningen av denna webbplats och användningen av den här webbplatsen anses vara godtagande av dessa villkor. Den webbplats du har valt, Livevol Securities, är en auktoriserad mäklare. Livevol Securities och Livevol är separata men anknutna företag. Denna webblänk mellan de två företagen är inte ett erbjudande eller uppmaning att handla i värdepapper eller optioner, vilket kan vara spekulativt och innebära risk. Om du vill gå till Livevol Securities klickar du på OK. Om du inte gör det klickar du på Avbryt. Historiska aktiekurser med indexerad implicerad volatilitet, alternativkurser med greker och streckpinnar finns som en valfri prenumerationsfunktion. Optionistabonnenter som köpt historiska datapunkter kan hämta historiska data. Den frivilliga datafunktionen berättigar abonnenter till 1.000.000 poäng varje månad. Poängbalansen fylls på varje månad så länge som prenumerationen är aktuell. Datapunkter kan inte köpas utan abonnemang. För att ladda ner data, ange symbolen, typen av data och ett datumintervall på hämtningssidan och klicka på Gå. Återstående poängbalans visas, liksom datum då ytterligare poäng läggs till. Kostnaden för nedladdningen kommer också att visas. Poängbalansen kommer att minskas när nedladdningsknappen klickas. Klicka på nedladdningsknappen för att ladda ner data. Automatiserad nedladdning av data stöds inte. Försök att ladda ner stora mängder data med hjälp av en automatisk process kan leda till att ditt konto stängs av utan återbetalning. Tillgängliga datafält: Aktiekurser (5 poäng) Alternativ Quotes (1 poäng) Gratis lärarförstärkare Analysverktyg Välkommen till Larry McMillans Fritt lärande och analysverktygsavsnitt, ditt mål för alternativutbildning och handelsresurser, inklusive gratis alternativdata och programvara som hjälper dig din optionshandel. Free Learning Tools Dictionary Educational WebinarsVideos De olika volatiliteterna - En timme plus diskussion om likheterna och skillnaderna mellan historisk volatilitet, framtida förutsägd volatilitet och alla viktiga implicerade volatiliteter. En introduktion till grekerna - Ett timmes plus seminarium som förklarar hur dina alternativpositioner kommer att reagera på förändringar i pris, tid, volatilitet etc. Resultat med Delta Neutral Positions - Lär dig hur du ökar vinsten och minskar risken med denna enkla men ändå effektiva strategi. En vacker ekvation - En video som beskriver formeln för putcall-paritet som håller prissättningen på alternativen i linje. Sannolikhet och förväntat värde - Lär dig att bestämma det optimala sättet att fördela ditt investeringskapital. Neutraliserande greker - Lär dig att använda alternativpositionen du verkligen vill ha med det här timmarsseminariet av McMillan Mentoring, Stan Freifeld, chef. Binära alternativ: The ByRDs kommer - en timme presentation av Stan Freifeld på de snart-att-vara-noterade binära avkastningsderivat. Binära alternativ: The ByRDs kommer del 2 - Den andra delen till Binär Retur Derivitaves webinar. Tidig träning: Stärka din position - Stan Freifeld diskuterar de olika klasserna av börshandlade alternativ och svarar på frågor som ger upphov till tidig träning. Exploring Calendar Spreads - Det är om Time - Stan Freifeld illustrerar flera av nyanser av den väsentliga optionsstrategin. Utbildningsartiklar Valfria handelsriktlinjer - En inblick i artikeln som innehåller olika riktlinjer som i allmänhet kommer att hålla dig oroliga, öka effektiviteten i kapitalet och förhoppningsvis förbättra dina chanser att tjäna pengar med alternativ. Vilket köpalternativ - En artikel som förklarar vilket kontrakt som är bäst i olika alternativköpssituationer. Om Put-Call Ratios - En bra artikel som beskriver denna kraftfulla sentimentbaserade kontrarindikator. Omfattad Call Writing: Varför Cash-Based Put Selling är överlägsen - En artikel som förklarar varför vi föredrar att sälja över det traditionella täckta skrivandet. Om Våra volatilitetsdata - En instruktionsguide till vår historiska volatilitet, underförstådd volatilitet och sammansatt implicit volatilitets percentildata. Volatilitet Skew Information - En artikel som förklarar de olika typerna av volatilitetsskivor och hur du ska handla dem. Använd sannolikhetsberäkningen för att analysera Naked Put-Sales - Lera hur vår Monte Carlo Simulationsprogramvara kan hjälpa till med att välja vad som säljs. Varför Handel Marknaden Bara Handelsvolatilitet Istället - En artikel som förklarar varför förutsägelsen av volatiliteten är mer genomförbar än att förutsäga priser. Neutralitet: Det fungerar för schweizern - En artikel som tagits från den första Option Strategist-nyhetsbrevet som täcker fördelarna med delta-neutral optionshandel. Futures Alternativ Ta sting out of Limit Moves - Lär dig hur man säkrar limit futures kontrakt rörelser genom säkring med motsvarande futures alternativ positioner. Avsluta en sats för paritet vid utgången av dagen - En bra artikel som beskriver vad du ska göra med dina pengar ger vid utgången och vad du ska se upp för. Fyra ögonöppnande fakta om Naked Put Selling - en artikel som beskriver fördelarna med denna enkla men ändå effektiva strategi. Gratis analysverktyg Räknare täckt Ringa Räknare - Beräkna avkastningen i dina kontanter eller marginal täckta skrivpositioner. Gratis sannolikhetsberäkare - Beräkna börskurs sannolikheter med detta lättanvända Monte Carlo simuleringsprogram. Data-volatilitetsdata - Historisk volatilitetsdata, Implicit Volatilitetsdata och Aktuell Implicerat Volatilitetsprocentil för alla lager-, index - och futuresalternativ uppdateras varje vecka. Diagram Veckokartor - SampP 500 (SPX), CBOE Marknadsvolatilitetsindex (VIX), 21-dagars Endast Equity Sätta Samtal Ratio (PC21) och Vägt 21-dagars Equity Only Sätta Samtal Ratio (PC21 W) Diagram uppdateras varje fredag. Handledning Videos Alternativ Workbench Tutorials - Dessa inspelningar av Intro till Option WorkBench och Advanced Risk Analysis genom att använda Option Workbench webinars kommer att Hjälpa användarna att förstå och använda den kraftfulla Option Wokbench-programvaran. Handla eller investera oavsett om det är marginellt eller på annat sätt medför en hög risknivå, och kanske inte är lämplig för alla personer. Hävstångseffekt kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att handla eller investera bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och förmåga att tolerera risker. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar eller till och med mer än din ursprungliga investering och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med handel och investeringar och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Besök sidan Disclosure amp policies för fullständig webbplatsinformation. Testimonials: Testimonials tros vara sanna baserat på representanterna för de personer som ger testamenten, men fakta som anges i vittnesmål har inte oberoende granskats eller verifierats. Inte heller har det gjorts något försök att avgöra om några vittnesmål är representativa för alla människors erfarenheter med hjälp av de metoder som beskrivs häri eller för att jämföra erfarenheterna hos de personer som gav vittnesmålen efter att vittnesmålen gavs. Du bör inte nödvändigtvis förvänta dig samma eller liknande resultat. Prestationsresultat: Tidigare resultat för rådgivningstjänster och pedagogiska produkter visas endast som illustration och exempel, och är hypotetiska. HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL RÄKTER ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. Faktum är att det ofta förekommer skillnader i skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultat som därefter uppnås genom något särskilt handelsprogram. EN AV BEGRÄNSNINGARNA AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTATER ÄR ATT DE GENERELT FÖRBEREDAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK, OCH INTE HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN HELT ANSLUTA FÖR FINANSIELLISKA RISKETS KONSEKVENSER I AKTIV HANDEL. Exempelvis är förmågan att motstå förluster eller att följa ett specifikt handelsprogram i spår av handelsförluster är materialpunkter som också kan ge upphov till relevanta affärsmässiga resultat. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något speciellt handelsprogram som inte kan fullständigt redovisas för att förbereda hypotetiska resultat och alla som kan ge upphov till verkliga affärsmässiga resultat. Bara Bones data omfattar inte Greker, IV, lager OHLC eller alternativstatistik. Ovanstående priser är endast för detaljhandeln, inte professionella. För att få en professionell offert, ring eller maila oss. Vi börjar medföra internationella index som SX5E, UKX och NKY. Ring för pris och tillgänglighet. . Betjäna tillfredsställda kunder Sedan 2003 har HistoricalOptionData slutkurs för alla aktieoptioner på amerikanska aktiemarknader. Detta inkluderar varje lager, index och ETF, för varje strejk och utgång. Vi har inte några optioner på terminer, råvaror eller valutor eller alternativ för andra länder. Hur många symboler bär du För närvarande är antalet lager, index och ETF som är valbara ungefär 4 085. Vi bär alla listade alternativ för dessa symboler, för alla strejker och alla utgångsdatum. På en typisk handelsdag är det cirka 620 000 separata optionsavtal. Varje underliggande symbol har i genomsnitt 150 kontrakt listade vid en given tidpunkt. Har du intradagdata Nej. Alla våra data är slutdatumsdata.